8月9日至11日，第三届量化金融与风险管理论坛在银川成功举行。论坛以“数智化驱动的量化金融与风险管理”为主题，邀请著名专家学者分享量化金融和风险管理领域的最新研究进展，以促进对量化金融和风险管理前沿理论和实践问题的深入研究。学校党委常委、副校长李鲲鹏教授作主旨演讲。金融学院研究生潘东亮、沙叶舟教授、本科生沈涵超的会议论文《ESG投资风格对基金绩效的影响研究》获评论坛“最佳论文奖”。
本次论坛由中国“双法”研究会风险管理分会、首都经济贸易大学管理工程学院联合主办，宁夏银行股份有限公司承办，银川市普惠金融商事调解中心协办。
论坛嘉宾合照
李鲲鹏以“One Binds All: Dimension Reduction with Single Factor”为题作主旨演讲。他表示，近年来监督型降维方法越来越多地应用于金融领域，其中PLS方法在因子预测与股价预测等方面得到广泛的运用。李鲲鹏在报告中指出，PLS方法并不能够一致估计研究者所需要的因子，并提出了监督最大期望算法（Supervised EM method）以获得因子的一致估计。李鲲鹏介绍了该算法统计量的渐进性质，并展示数值模拟结果验证了所提出方法的优势。
副校长李鲲鹏教授作大会报告
会议期间金融学院研究生潘东亮、本科生沈涵超参会，分别作《我国证券投资基金收益、风险与投资风格漂移的关联研究》《基于投资风格漂移视角下基金大类资产配置与业绩持续性的研究》《长短期投资风格漂移对基金业绩持续性的影响研究》和《ESG投资风格对基金绩效的影响研究》学术汇报，与来自各大高校的师生学者进行了深入的学术交流。相关成果系国家自科基金青年项目“投资风格漂移对证券投资基金业绩的影响研究：时变资产定价理论视角”的资助成果，丰富了学术界和业界就基金投资风格、风格漂移风险的认识。
金融学院硕士生潘东亮分享研究成果
经过大会学术专家的筛选和推荐，金融学院研究生潘东亮、沙叶舟教授、本科生沈涵超的会议论文《ESG投资风格对基金绩效的影响研究》从众多投稿文章中脱颖而出，获评论坛“最佳论文奖”。文章通过单变量和双变量投资组合分析从基金投资风格漂移视角进一步探究ESG投资风格分数对基金绩效的影响。结果表明ESG总投资风格、环境、社会和治理投资风格与基金长期业绩之间存在普遍的显著正相关，揭示了ESG理念在机构投资者之间风行的经济动机。
近年来，金融学院通过一系列举措大力支持学院师生参加高水平学术会议，进行学术交流、开拓视野，积极展示首经贸金融学子的风采。
供稿：沈涵超