一、基本信息

刘威仪，金融工程系，博士，教授，博士生导师

Email：liuweiyi@cueb.edu.cn

二、教育背景

2009.09-2014.07，北京大学光华管理学院，经济学博士

2005.09-2009.07，四川大学数学学院，理学学士

三、工作经历

2021.12-至今，首都经济贸易大学金融学院教授

2019.09-2020.08，美国新泽西州立大学访问学者

2018.12-2021.12，首都经济贸易大学金融学院副教授

2014.07-2018.12，首都经济贸易大学金融学院讲师

四、讲授课程

本科：金融学、金融衍生工具、金融风险测度与管理、最优化理论

硕士：随机分析、计算金融、量化统计套利与蒙特卡罗模拟

博士：高级计量经济学、外文文献阅读与写作

五、研究方向

量化金融、数字金融、资产定价、风险管理

六、主要论文

[1] Luo R, Wang H, Liu W. Downside Risk-Parity Portfolios. Journal of Portfolio Management, 2022, 48(4): 261-281.

[2] Liu W, Wan D, Chen W. A closed-form quasi-maximum likelihood estimator of bid-ask spread. Communications in Statistics – Simulation and Computation, 2022, 51(3): 1066-1089.

[3] Liu W, Liu Y, Luo R, Ding Y. Ability parity model for optimal fund allocation: Evidence from China’s mutual fund markets. Emerging Markets Review, 2021, 2.

[4] Jiang M, Liu W, Xu W, Chen W. Improved multiobjective bat algorithm for the credibilistic multiperiod mean-VaR portfolio optimization problem. Soft Computing, 2021, 2.

[5] 刘威仪，江含宇，张天玮，陈炜. 基于高频极值数据的波动率建模与预测，《系统工程理论与实践》，2020, 40(12): 3095-3111.

[6] Liu W, Liang X, Cui G. Common risk factors in the returns on cryptocurrencies. Economic Modelling, 2020, 86: 299-305.

[7] Liu W, Zhu S-P. Pricing variance swaps under the Hawkes jump-diffusion process. Journal of Futures Markets, 2019, 35(6): 635-655.

[8] Liu W, Wang M. Volatility Estimation and Jump Testing via Realized Information Variation. Journal of Time Series Analysis, 2019, 40: 753-787.

[9] Liu W. Portfolio diversification across cryptocurrencies. Finance Research Letters, 2019, 29: 200-205.

[10] Chen W, Li D, Lu S, Liu W. Multi-period mean-semivariance portfolio optimization based on uncertain measure. Soft Computing, 2019, 23: 6231-6247. 

[11] 刘威仪. 基于半极差模型的高低价预测，《数理统计与管理》，2019, 38(2): 314-325.

[12] Wan D, Liu W, Wang J, Yang X. Asymmetries of Positive Feedback Trading in Individual Stocks: Evidences from China. Journal of Management Science and Engineering, 2016, 1(1), 1‐25.

[13] 刘威仪，孙便霞，王明进. 基于日度低频价格的波动率预测，《管理科学学报》，2016, 19(1): 60-71.

[14] 刘威仪. 多个资产协同跳跃的检验方法评述，《统计与决策》，2015, 16: 163-165.

[15] 刘威仪. 市场微观结构噪声的形成机制研究，《金融理论与实践》，2014, 7: 7-12.

[16] 刘威仪，万谍. 金融市场的异质效应研究，《金融理论与实践》，2013, 10: 1-5.

[17] 翟立宏，罗荣华，刘威仪. 银行理财产品与开放式基金业绩比较分析，《财经科学》，2013, 10: 21-30.

[18] 王鹏，窦欢，刘威仪. 内部控制质量、企业特征与盈余质量，《中国注册会计师》，2013, 2: 45-51.

[19] 王泰积，刘威仪，李竹渝. 金融区间数据的动态回归模型比较与实证检验，《统计与决策》，2011, 6: 28-31.

[20] 李竹渝，刘威仪，王泰积. 金融资产收益率的模糊双线性回归，《统计研究》，2009, 2: 68-73.

七、主要著作

刘威仪. 金融极值数据波动率建模，清华大学出版社，2017.

八、研究项目

基于高频极值数据的金融资产跳跃行为建模研究，国家自然科学基金青年项目，2017-2019,主持

基于区块链技术的数字加密货币资产定价与风险管理研究，教育部人文社科基金一般项目，2021-2024，主持

金融高频极值数据建模，北京市优秀人才青年骨干项目，2017-2019，主持

数字金融与量化金融创新团队，首都经济贸易大学青年学术创新团队，2020-2022，主持

基于价格极差的波动率模型，国家自然科学基金面上项目，2013-2016，主研

行为决策中不确定性的模糊逼近，国家社会科学基金一般项目，2007-2010，主研

沪深港股市风险传导机理及智能资产配置研究，国家自然科学基金面上项目，2021-2025，参与

基于随机规划理论的养老基金多期资产配置优化研究，国家自然科学基金青年项目，2018-2020，参与

中国证券市场的不对称正反馈交易行为的特征、影响和形成机理研究，国家自然科学基金青年项目，2016-2018，参与

疏解非首都功能背景下，CBD金融功能的再定位与发展研究，北京市社会科学基金一般项目，2018-2021，参与

基于扎根理论的京津冀环境治理研究，北京市优秀人才青年骨干项目，2017-2018，参与

不确定多目标规划与智能优化算法研究，北京市教委科研计划一般项目，2018-2019，参与

九、奖励荣誉

中国金融工程学年会，优秀论文二等奖，2019

北京市委组织部优秀人才，2017

首都经济贸易大学“科研新星奖”，2022

首都经济贸易大学“后备学科带头人”，2020

首都经济贸易大学课堂教学优秀一等奖，2019

首都经济贸易大学“中青年骨干教师”，2017

首都经济贸易大学金融学院“科研标兵”、“教学标兵”，2021、2019

十、社会职务

国家自然科学基金项目评审专家

教育部学位中心评审专家

中国服务贸易协会特约研究员

Journal of Futures Markets, European Journal of Finance, Economics Letters, Finance Research Letters, Applied Economics, Emerging Markets Review, Emerging Markets Finance and Trade, North American Journal of Economics and Finance, Research in International Business and Finance, Finance Innovation, ANZIAM Journal, Physica A，PLoS One，系统工程理论与实践，经济与管理研究，浙江社会科学，中南大学学报（社会科学版），首度经济贸易大学学报，等期刊审稿人