李平教授现任首都经济贸易大学北京数字经济研究院教授（二级）、博导，民建中央财金委委员、北京市金融委主任，北京市人大代表、海淀区政协委员,中国量化金融与保险专委会及中国金融科技与大数据技术专委会的副理事长，中国金融系统工程专委会、中国运筹学会金融工程专委会及中国数据科学专委会的常务理事，湖北省“楚天学者”讲席教授，中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员，中关村金融科技产业联盟副主任等学术和社会职务。

加入首都经贸大学前，李平教授是北京航空航天大学经管学院金融系的教授（三级）、博导，金融工程与金融大数据研究中心主任。

李平教授博士毕业于中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所（概率统计专业），然后在中国科学院数学与系统科学研究院系统科学所从事金融管理方向的博士后研究。曾先后在美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、耶鲁大学管理学院、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系、奥地利维也纳技术大学金融数学与保险系、德国洪堡大学随机研究所等机构做访问研究。

先后主持完成了4项国家自然科学基金项目（其中三项后评估为“优”），参与了国家973项目、国家自然科学基金重点项目和应急项目等；在国内外知名学术期刊如Research Policy、European Financial Management、Quantitative Finance、Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》、《世界经济》、《管理评论》、《系统工程理论与实践》等发表论文60余篇；协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《The Chinese Stock Market》等3部专著；多篇研究报告和政策建议被各级政府采用或领导批示。

联系方式：liping02@cueb.edu.cn

博士学位：中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所，2000
硕士学位：湖北大学数学系，1997
学士学位：湖北大学数学系，1994

2024.11--现在： 首都经济贸易大学北京数字经济发展研究院，教授（二级）、博导；
2002.05--2024.11：北京航空航天大学经济管理学院金融系，先后任副教授（2002-2012）、教授（2012-现在）、博导（2013-现在），研究方向：金融科技，金融工程，金融风险管理，地方债；
2019.01--2019.12：北京市大兴区金融服务办公室，副主任（“人才京郊行”项目挂职），主要工作：金融风险管理；
2019.03--2019.04：美国普林斯顿大学金融工程系和耶鲁大学管理学院，访问学者；
2018.02--2018.03：美国普林斯顿大学金融工程系，访问学者；
2017.10--2017.11：美国普林斯顿大学金融工程系，访问学者；
2015.08--2016.08：首创集团金融管理部，副总经理（挂职），主要工作：金融风险管理；
2010.07--2010.12：北京市海淀区房屋管理局，局长助理（挂职），主要工作：公租房项目融资管理；
2009.09--2009.12：美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系，访问学者，研究方向：金融工程；
2008.11--2009.08：美国南卡罗来纳大学商学院金融系，访问学者，研究方向：资产定价；
2006.09--2006.11：香港中文大学系统工程和工程管理系，访问学者，研究方向：金融工程；
2006.07--2006.08：香港城市大学计算机系，访问学者，研究方向：金融计算；
2000.05--2002.05：中国科学院数学与系统科学研究院，博士后，合作导师：汪寿阳院士，研究方向：金融工程

金融衍生工具，金融工程，证券投资学，金融科技等。

数字金融、金融科技、金融风险管理、债券、信用风险、金融衍生产品、投资组合分析等.

主要科研项目：

1． 国家自然科学基金重点项目（子课题负责人）：公共债务周期模型、债务风险分析与控制措施研究，2021-01-01 至 2025-12-31；

2． 国家自然科学基金面上项目（主持）：我国商业银行减记债的设计、定价及对银行资本结构的影响研究，起止时间：2016.01-2019.12；

3． 国家自然科学基金面上项目（主持）：基于动态因子Copula和DCC模型的可违约公司债券定价和信用资产组合管理，起止时间：2013.01-2016.12；

4． 国家自然科学基金面上项目（主持）：基于动态Copula的多元信用衍生产品定价，起止时间：2010.01-2012.12；

5． 国家自然科学基金青年项目（主持）：离散时间不完全金融市场中基于Copula的多资产期权定价研究，起止时间：2006.01-2008.12；

6． 中国期货业协会专项课题（主持）：我国期货及衍生品行业投资者状况专项调查研究，2022.01-06；

7． 北京航空航天大学人文社科拔尖人才支持计划（主持）：基于动态Copula和因子模型的我国系统性金融风险度量和管理，起止时间：2019.07-现在；

8． 中国工业与信息化部课题（主持）：小微企业质押融资问题研究，起止时间：2018.12-现在；

9． 国家973项目（参加）：金融风险控制中的定量分析与计算，起止时间：2008.01-20010.12；

10． 国家自然科学基金重点项目（主要成员）：国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型，起止时间：2009.01-2012.12；

11． 国家自然科学基金应急项目（主要成员）：国际化前景下人民币衍生品框架设计、实施策略及创新研究，起止时间：2007.06-2008.05；

12． 国家自然科学基金面上项目（主要成员）：离散时间不完全金融市场中基于鞅方法的期货定价研究，起止时间：2004.01-2006.12；

13． 北京市海淀区房屋管理局项目（主持）：海淀区加强和创新物业规范化管理研究，起止时间：2015.11-2016.5；

14． 中航工业集团航空科学基金项目（主持）：基于Copula函数的航空武器项目组合全寿命风险管理，起止时间：2006.10-2008.09；

15． 国家博士后科学基金项目（主持）：Copula在二元期权定价中的应用，起止时间：2001.5-2002.5，项目负责人。

主要学术成果（部分）：

[1] 李平, 李杰, 韩颖薇. 动态copula模型及在金融中的应用[J].中国科学:数学. 2021, 51(11): 1769-1790.

[2] 李平，李芳芳，刘洁，黄光东, 考虑展期风险的可赎回 CoCo 债券定价，管理科学学报，2019.

[3] 李平，曲博，黄光东. 基于Fréchet Copula的欧式脆弱期权定价，管理科学学报，2012.

[4] 成思危，李平，刘俊民. 虚拟经济概览，科学出版社，2016.

[5] 欧阳伊玲,王愉靖,李平,等. 数据要素与城投债定价：基于公共数据开放的准自然实验[J/OL].世界经济, 2024,(02): 174-203.

[6] 李嘉弘, 李平. COVID-19疫情期间比特币与中国金融市场主要资产的关系研究[J]. 管理评论, 2021, 33(11):12.

[7] 李平,徐佳宁.我国艺术品市场和股票市场的系统相关性分析[J].管理评论，2020, 32(07): 123-137.

[8] 李平, 李华. 中国沪市β系数和收益率关系的条件检验法，管理评论, 2, 3-6, 2005.

[9] 李平, 尹菁华, 李芳芳, 黄光东*. 基于Copula双变量模拟的CoCo债券定价, 系统工程学报，2016.

[10] 李平，黄光东，路阳. 基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理，系统工程理论与实践，31(5): 799-804, 2011.

[11] 李平，张馨匀，丁倩岩, 基于时变t-Copula的抵押外汇契约(CFXO)定价研究, 管理学报，2012.7

[12] 李平, 付文燕. 中国CRM息差与债券信用利差关系的实证研究. 金融经济学研究，30（3），2015

[13] 参与成思危先生书稿《人民币国际化之路》的编著（独立撰写其中的第五章)，中信出版社，2014.

[14] 参与成思危先生书稿《Chinese Stock Market》（英文）的编著（独立撰写其中的第二章)，科学出版社，2014.

[15] Yujing Wang, Ping Li, Haoyu Gao, Meng Li, Do the elite university projects promote scientific research competitiveness: Evidence from NSFC grants, Research Policy (FT50&ABS4*期刊), 53，2024，105074.

[16] Ping Li, Peiyao Zhang, Yanhong Guo, and Jiahong Li, How has the relationship between major financial markets changed during the Russia–Ukraine conflict?Authors, Humanities and Social Sciences Communications （Nature子刊）, Forthcoming, 2024.

[17] Ping Li, Yanhong Guo & Hui Meng.The impact of CoCo bonds on systemic risk considering liquidity risk, Quantitative Finance (ABS3星期刊),2022，1909113.

[18] Yanhong Guo；Ping Li*；Aihua Li；Tail risk contagion between international financial markets during COVID-19 pandemic， International Review of Financial Analysis (ABS3星期刊)，2021 (73), 101649.

[19] Li Jie, Li Ping, Empirical Analysis of the Dynamic Dependence between WTI oil and Chinese energy stocks, Energy Economics (ABS3星期刊), 2021 (93), 104299.

[20] P. Li, Y. Han, S.Lin & T. Qiao, Chinese write-down bonds: issuance and bank capital structure, Quantitative Finance (ABS3星期刊), 2020, 20(12), 2055-2065.

[21] Li Ping, Meng Hui, Yu Feihui, Write-Down Bonds and Bank Capital Structure, Quantitative Finance (ABS3星期刊), 2018，18(9), 1543–1558.

[22] Li Ping and Li Zezheng, Change Analysis of Dependence Structure and Dynamic Pricing of Basket Default Swaps, European Financial Management (ABS3星期刊), 2015，21(4): 646~671.

[23] Ping Li, Jiahong Li, Dong Wang. Anomaly Identification and Premium Mining: Evidence from Chinese Urban Construction Investment Bonds, Asia-Pacific Financial Markets, 2023.

[24] Ping Li, Yanhong Guo, Hui Meng. The Default Contagion of Contingent Convertible Bonds in Financial Network, The North American Journal of Economics and Finance, 2022 (60), 101661.

[25] Ping LI, Yanhong GUO, Hui MENG, Lixin HUANG. The Impact of CoCo Bonds on Banking System's Net Value, Finance Research Letters, 2022, 102743.

[26] Dong Wang, Ping Li, Lixin Huang, Time-frequency volatility spillovers between major international financial markets during the COVID-19 pandemic, Finance Research Letters, 2022 (46), 102244.

[27] Fangfang LI, Ping LI. Dynamic correlations and spillover effects between CoCo bonds and other financial assets: Evidence from European banking[J]. Finance Research Letter, 2020, 18: 101486.

[28] Jie LI, Lixin HUANG, Ping LI. Are Chinese Crude Oil Futures Good Hedging Tools? Finance Research Letters, 2020, 38 (25 April), 101514.

[29] Li Ping, Zhang Ziyi, Yang Tianna, Zeng Qingchao, The relationship among China’s fuel oil spot, futures and stock markets, Finance Research Letters, 2018，24：151-162.

[30] Tianna Yang*, Wenxuan Hou, Ping Li，Short-run price performance of venture capital trust in initial public offerings, Finance Research Letters， 2018, 25: 177-182.

[31] Yingwei Han, Ping Li, Yong Xia, Dynamic robust portfolio selection with copulas, Finance Research Letters, 2017.

[32] Li Ping, Han Yingwei, Xia Yong, Portfolio optimization using asymmetry robust mean absolute deviation model, Finance Research Letter, 2016.