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办公室：明辨楼417

2005.09-2009.07：北京林业大学，数学与应用数学专业，理学学士
2009.09-2014.07：中国科学院数学与系统科学研究院，管理科学与工程专业，管理学博士

2014.07-2018.12：首都经济贸易大学金融学院，讲师
2019.01-2024.12：首都经济贸易大学金融学院，副教授
2022.06至今：首都经济贸易大学金融学院副院长
2025.01至今：首都经济贸易大学金融学院，教授

本科：金融经济学，金融工程学，固定收益证券（英语）
硕士：资产定价，固定收益分析及量化策略
博士：高级金融经济学

资产定价、投资组合优化、绿色金融、家庭金融中的资产配置问题

主要论文

赵大萍，李景怡，房勇. 身临其境还是置身事外：基金经理持仓对气候风险的反应.《管理评论》，已录用.

赵大萍，李景怡，杨海生，陆苏怡. 基于稀疏信号算法的高维投资组合优化研究.《系统科学与数学》，已录用.

Daping Zhao, Yande Wang, Yong Fang. Greenium and public climate concerns: Evidence from China. Finance Research Letters, 2024.

Daping Zhao, Lin Bai, Yong Fang, Shouyang Wang. Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree. Applied Mathematics and Computation, 2022.

赵大萍,柏林,房勇,汪寿阳.基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型.《中国管理科学》, 2022.

Daping Zhao, Jialing Jiang, Zhichao Yin. Can entrepreneurship bring happiness? Evidence from China. Economic Modelling, 2020.

赵大萍, 房勇. 基于VaR的风险平价投资策略及应用.《系统工程学报》, 2020.

肖琳, 赵大萍, 房勇. 中国融资融券业务处置效应的实证分析.《中国管理科学》, 2018.

Yong Fang, Lin Bo, Daping Zhao, Shouyang Wang. Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model. Journal of Systems Science and Complexity, 2018.

柏林, 赵大萍, 房勇，汪寿阳. 基于投资者观点的多阶段投资组合选择模型. 《系统工程理论与实践》, 2017.

赵大萍, 王杨孜, 高杰英. 基于GARCH类模型的空头市场情景生成与投资组合. 《系统科学与数学》, 2017.

赵大萍, 房勇. 基于贝叶斯修正的多阶段情景元素生成. 《系统工程理论与实践》, 2016.

赵大萍, 张超梁, 房勇. 基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择.《中国管理科学》, 2015.

研究项目

教育部人文社会科学研究规划基金项目，考虑气候风险的资产定价：理论扩展与实证分析，2024.08-2027.07，主持

科技部国家重点研发计划项目，绿色金融市场的风险识别机制与量化研究，2023.12-2028.11，核心参与成员

北京市属高校教师队伍建设支持计划优秀青年人才项目，“30·60”双碳目标下养老基金ESG投资机制、减碳路径与政策优化研究，2022，主持

国家自然科学基金青年项目，基于随机规划理论的养老基金多期资产配置优化研究，2018.01-2020.12，主持，已结题

北京市社会科学基金青年项目，北京市住房对家庭资产配置及财富分配的影响研究，2016.06-2019.06，主持，已结题

北京市优秀人才资助项目，北京市家庭金融实证研究，2015，主持，已结题

学术会议

逐利还是逐绿：考虑气候风险的投资组合分析，中国金融系统工程与风险管理年会，2024（会议优秀论文奖）

就地城镇化与家庭金融脆弱性：缓解还是加剧？中国金融学年会，2024

The Role of EM Asset in Risk Parity Strategy，International Conference on Financial System Stability of Emerging Markets，2020

中国融资融券业务处置效应的实证分析，中国管理科学学术年会，2017（会议优秀论文奖）

Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model，中国金融工程学年会，2016

基于GARCH类模型的空头市场情景元素生成与投资组合，中国金融系统工程与风险管理年会，2016

基于贝叶斯理论的投资组合选择——以股票长、短数据相关性为例，中国管理科学学术年会，2015

社会职务

曾任中国优选法统筹法与经济数学研究会高等教育管理分会常务理事、副秘书长（2018.5-2025.9）

奖励、荣誉

首都经济贸易大学中青年骨干教师（2017）

首都经济贸易大学金融学院科研标兵（2016，2017）

首都经济贸易大学优秀研究生论文指导教师（2019）

首都经济贸易大学金融学院教学标兵（2022）

首都经济贸易大学优秀导学团队（2025）

招生说明

硕士：资产定价、投资组合优化、绿色金融、家庭金融方向；

博士：资产定价、投资组合优化、绿色金融方向。

要求学生具备一定的数理基础和编程能力，具备良好的英文文献阅读能力；热爱科研、认真勤奋，动手能力强、抗压能力强。

可发送个人简历至电子邮箱zhaodaping@cueb.edu.cn提前联系。导学团队团结友爱，氛围和谐，欢迎有志于读博深造的同学加入，一起学习，共同进步！